康恩贝(sh600572) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  湘电股份(600416)

🥈  万向德农(600371)

🥉  山东药玻(600529)

④  新希望(000876)

⑤  600628

⑥  招商轮船(601872)

⑦  岩石(600696)

⑧  兔宝宝(002043)

⑨  星宇股份(601799)

ⓐ  宋城演艺(300144)

①  只持有康恩贝(600572)的收益为:-25.88%

②  (600572 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

③  (600572 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (600572 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑤  (600572 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑥  (600572 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

⑦  (600572 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑧  (600572 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (600572 vs 002043)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.12%

ⓐ  (600572 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

ⓑ  (600572 vs 300144)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.52%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与康恩贝(600572)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段