京能电力(sh600578) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  重庆啤酒(600132)

🥈  大参林(603233)

🥉  古井贡酒(000596)

④  绝味食品(603517)

⑤  济民制药(603222)

⑥  老百姓(603883)

⑦  金科股份(000656)

⑧  桃李面包(603866)

⑨  盐湖股份(000792)

ⓐ  中房股份(600890)

①  只持有京能电力(600578)的收益为:-8.34%

②  (600578 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

③  (600578 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (600578 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

⑤  (600578 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑥  (600578 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑦  (600578 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑧  (600578 vs 000656)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

⑨  (600578 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓐ  (600578 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

ⓑ  (600578 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与京能电力(600578)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段