新华医疗(sh600587) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万向德农(600371)

🥈  招商轮船(601872)

🥉  有研新材(600206)

④  300706

⑤  海螺水泥(600585)

⑥  济民制药(603222)

⑦  山东黄金(600547)

⑧  600505

⑨  大连圣亚(600593)

ⓐ  603960

①  只持有新华医疗(600587)的收益为:-7.96%

②  (600587 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

③  (600587 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

④  (600587 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

⑤  (600587 vs 300706)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.64%

⑥  (600587 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

⑦  (600587 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑧  (600587 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (600587 vs 600505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.53%

ⓐ  (600587 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓑ  (600587 vs 603960)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.43%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新华医疗(600587)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段