龙溪股份(sh600592) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  恒立液压(601100)

🥉  国轩高科(002074)

④  牧原股份(002714)

⑤  深信服(300454)

⑥  华北制药(600812)

⑦  603916

⑧  龙马环卫(603686)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  600289

①  只持有龙溪股份(600592)的收益为:17.84%

②  (600592 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600592 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

④  (600592 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

⑤  (600592 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (600592 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑦  (600592 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑧  (600592 vs 603916)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.88%

⑨  (600592 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

ⓐ  (600592 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (600592 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与龙溪股份(600592)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段