光明乳业(sh600597) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  高德红外(002414)

🥈  603703

🥉  赤峰黄金(600988)

④  达安基因(002030)

⑤  湘电股份(600416)

⑥  600289

⑦  002684

⑧  300562

⑨  岩石(600696)

ⓐ  华中数控(300161)

①  只持有光明乳业(600597)的收益为:41.22%

②  (600597 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

③  (600597 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (600597 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600597 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑥  (600597 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑦  (600597 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (600597 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (600597 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

ⓐ  (600597 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓑ  (600597 vs 300161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与光明乳业(600597)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段