北大荒(sh600598) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  康泰生物(300601)

🥉  贝达药业(300558)

④  长春高新(000661)

⑤  浙江鼎力(603338)

⑥  万通地产(600246)

⑦  002684

⑧  通策医疗(600763)

⑨  杭钢股份(600126)

ⓐ  600186

①  只持有北大荒(600598)的收益为:48.45%

②  (600598 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600598 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (600598 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑤  (600598 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (600598 vs 603338)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.51%

⑦  (600598 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (600598 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (600598 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

ⓐ  (600598 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

ⓑ  (600598 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北大荒(600598)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段