熊猫金控(sh600599) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  603520

🥉  300482

④  洽洽食品(002557)

⑤  昭衍新药(603127)

⑥  恒立液压(601100)

⑦  603638

⑧  603666

⑨  安图生物(603658)

ⓐ  603022

①  只持有熊猫金控(600599)的收益为:-40.28%

②  (600599 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600599 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (600599 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (600599 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥  (600599 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑦  (600599 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑧  (600599 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑨  (600599 vs 603666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:86.23%

ⓐ  (600599 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓑ  (600599 vs 603022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.42%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与熊猫金控(600599)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段