绿地控股(sh600606) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600228

🥈  万东医疗(600055)

🥉  江丰电子(300666)

④  大参林(603233)

⑤  603301

⑥  鱼跃医疗(002223)

⑦  济民制药(603222)

⑧  山东黄金(600547)

⑨  大连圣亚(600593)

ⓐ  300672

①  只持有绿地控股(600606)的收益为:-22.58%

②  (600606 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

③  (600606 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

④  (600606 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑤  (600606 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (600606 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑦  (600606 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑧  (600606 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑨  (600606 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (600606 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓑ  (600606 vs 300672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与绿地控股(600606)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段