浙数文化(sh600633) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大连圣亚(600593)

🥈  海天味业(603288)

🥉  桃李面包(603866)

④  盐湖股份(000792)

⑤  中金黄金(600489)

⑥  泸州老窖(000568)

⑦  格力地产(600185)

⑧  保利地产(600048)

⑨  中国国旅(601888)

ⓐ  老凤祥(600612)

①  只持有浙数文化(600633)的收益为:1.63%

②  (600633 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

③  (600633 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

④  (600633 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑤  (600633 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑥  (600633 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑦  (600633 vs 000568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.79%

⑧  (600633 vs 600185)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.69%

⑨  (600633 vs 600048)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.22%

ⓐ  (600633 vs 601888)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.45%

ⓑ  (600633 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与浙数文化(600633)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段