大众公用(sh600635) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  珀莱雅(603605)

🥉  安井食品(603345)

④  恒立液压(601100)

⑤  中公教育(002607)

⑥  603638

⑦  603566

⑧  三棵树(603737)

⑨  深信服(300454)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有大众公用(600635)的收益为:-32.86%

②  (600635 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600635 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

④  (600635 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (600635 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (600635 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (600635 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑧  (600635 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑨  (600635 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓐ  (600635 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓑ  (600635 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大众公用(600635)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段