外高桥(sh600648) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  珀莱雅(603605)

🥈  恒立液压(601100)

🥉  603638

④  安图生物(603658)

⑤  三花智控(002050)

⑥  生益科技(600183)

⑦  牧原股份(002714)

⑧  603703

⑨  深信服(300454)

ⓐ  新农开发(600359)

①  只持有外高桥(600648)的收益为:-33.99%

②  (600648 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

③  (600648 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

④  (600648 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑤  (600648 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (600648 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

⑦  (600648 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

⑧  (600648 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑨  (600648 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓐ  (600648 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓑ  (600648 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与外高桥(600648)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段