锦江投资(sh600650) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  北大荒(600598)

🥈  星宇股份(601799)

🥉  600228

④  大参林(603233)

⑤  苏垦农发(601952)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  大连圣亚(600593)

⑧  海正药业(600267)

⑨  九州通(600998)

ⓐ  深圳燃气(601139)

①  只持有锦江投资(600650)的收益为:-14.28%

②  (600650 vs 600598)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.45%

③  (600650 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

④  (600650 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑤  (600650 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (600650 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

⑦  (600650 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (600650 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑨  (600650 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓐ  (600650 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

ⓑ  (600650 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与锦江投资(600650)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段