豫园股份(sh600655) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  双汇发展(000895)

🥈  顺丰控股(002352)

🥉  天坛生物(600161)

④  大参林(603233)

⑤  鱼跃医疗(002223)

⑥  大连圣亚(600593)

⑦  洁美科技(002859)

⑧  片仔癀(600436)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  中远海能(600026)

①  只持有豫园股份(600655)的收益为:-1.95%

②  (600655 vs 000895)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.21%

③  (600655 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

④  (600655 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑤  (600655 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (600655 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑦  (600655 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑧  (600655 vs 002859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.09%

⑨  (600655 vs 600436)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.58%

ⓐ  (600655 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (600655 vs 600026)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.97%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与豫园股份(600655)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段