福耀玻璃(sh600660) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国软件(600536)

🥈  江丰电子(300666)

🥉  鱼跃医疗(002223)

④  济民制药(603222)

⑤  山东黄金(600547)

⑥  家家悦(603708)

⑦  300672

⑧  九州通(600998)

⑨  新赛股份(600540)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有福耀玻璃(600660)的收益为:-11.10%

②  (600660 vs 600536)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.04%

③  (600660 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

④  (600660 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑤  (600660 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (600660 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑦  (600660 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑧  (600660 vs 300672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.90%

⑨  (600660 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

ⓐ  (600660 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

ⓑ  (600660 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与福耀玻璃(600660)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段