哈药股份(sh600664) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  山西汾酒(600809)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  600289

⑤  002684

⑥  万向德农(600371)

⑦  600186

⑧  新希望(000876)

⑨  光线传媒(300251)

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有哈药股份(600664)的收益为:-12.27%

②  (600664 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (600664 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

④  (600664 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600664 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (600664 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600664 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑧  (600664 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑨  (600664 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓐ  (600664 vs 300251)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.38%

ⓑ  (600664 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与哈药股份(600664)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段