川投能源(sh600674) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大连圣亚(600593)

🥈  新赛股份(600540)

🥉  002072

④  福斯特(603806)

⑤  603003

⑥  北大医药(000788)

⑦  600488

⑧  603557

⑨  北矿科技(600980)

ⓐ  康缘药业(600557)

①  只持有川投能源(600674)的收益为:1.27%

②  (600674 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

③  (600674 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

④  (600674 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑤  (600674 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

⑥  (600674 vs 603003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.65%

⑦  (600674 vs 000788)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.50%

⑧  (600674 vs 600488)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.30%

⑨  (600674 vs 603557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.92%

ⓐ  (600674 vs 600980)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.09%

ⓑ  (600674 vs 600557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.26%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与川投能源(600674)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段