航天通信(sh600677)投资组合分析配对对冲股票组合,A股股票量化研报

☊ 统计周期内航天通信(600677)风险对冲收益分析:

① 只持有航天通信(600677)的收益为:-166.07%

② (600677 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

③ (600677 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④ (600677 vs 603378)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:106.17%

⑤ (600677 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥ (600677 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑦ (600677 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑧ (600677 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑨ (600677 vs 002821)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.02%

ⓐ (600677 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

ⓑ (600677 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⚢ 配对对冲风险模型简介

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与航天通信(600677)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段

航天通信(sh600677) 配对对冲股票组合量化研报

航天通信(600677) 配对对冲股票组合