中船防务(sh600685) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002901

🥈  300482

🥉  洽洽食品(002557)

④  安井食品(603345)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  人福医药(600079)

⑦  长春高新(000661)

⑧  603703

⑨  迈瑞医疗(300760)

ⓐ  智飞生物(300122)

①  只持有中船防务(600685)的收益为:35.74%

②  (600685 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

③  (600685 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (600685 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑤  (600685 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (600685 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (600685 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

⑧  (600685 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (600685 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓐ  (600685 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓑ  (600685 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中船防务(600685)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段