均胜电子(sh600699) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  洽洽食品(002557)

🥉  贝达药业(300558)

④  恒立液压(601100)

⑤  中公教育(002607)

⑥  金域医学(603882)

⑦  牧原股份(002714)

⑧  长春高新(000661)

⑨  华北制药(600812)

ⓐ  万通地产(600246)

①  只持有均胜电子(600699)的收益为:11.22%

②  (600699 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600699 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

④  (600699 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑤  (600699 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (600699 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (600699 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑧  (600699 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑨  (600699 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓐ  (600699 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓑ  (600699 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与均胜电子(600699)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段