盛屯矿业(sh600711) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  湘电股份(600416)

🥉  600289

④  603987

⑤  002684

⑥  杭钢股份(600126)

⑦  紫光国微(002049)

⑧  华大基因(300676)

⑨  招商轮船(601872)

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有盛屯矿业(600711)的收益为:-28.17%

②  (600711 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (600711 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

④  (600711 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (600711 vs 603987)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.01%

⑥  (600711 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600711 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑧  (600711 vs 002049)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.99%

⑨  (600711 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

ⓐ  (600711 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓑ  (600711 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与盛屯矿业(600711)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段