祁连山(sh600720) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  300482

🥉  高德红外(002414)

④  安图生物(603658)

⑤  慧球(600556)

⑥  长春高新(000661)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  600289

⑨  300457

ⓐ  002684

①  只持有祁连山(600720)的收益为:71.93%

②  (600720 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600720 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (600720 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑤  (600720 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (600720 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑦  (600720 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (600720 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (600720 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (600720 vs 300457)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.60%

ⓑ  (600720 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与祁连山(600720)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段