华电能源(sh600726) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  顺丰控股(002352)

🥈  天坛生物(600161)

🥉  安琪酵母(600298)

④  600167

⑤  苏垦农发(601952)

⑥  济民制药(603222)

⑦  山东黄金(600547)

⑧  新赛股份(600540)

⑨  冠农股份(600251)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有华电能源(600726)的收益为:1.92%

②  (600726 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

③  (600726 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

④  (600726 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

⑤  (600726 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑥  (600726 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

⑦  (600726 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑧  (600726 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (600726 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

ⓐ  (600726 vs 600251)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.65%

ⓑ  (600726 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华电能源(600726)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段