苏州高新(sh600736) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603520

🥈  300482

🥉  建设机械(600984)

④  安井食品(603345)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  中公教育(002607)

⑦  603638

⑧  人福医药(600079)

⑨  三花智控(002050)

ⓐ  603566

①  只持有苏州高新(600736)的收益为:-33.83%

②  (600736 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

③  (600736 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (600736 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑤  (600736 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (600736 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (600736 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑧  (600736 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑨  (600736 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

ⓐ  (600736 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

ⓑ  (600736 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与苏州高新(600736)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段