闻泰科技(sh600745) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  一拖股份(601038)

🥉  金域医学(603882)

④  长春高新(000661)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  万通地产(600246)

⑦  002684

⑧  通策医疗(600763)

⑨  招商轮船(601872)

ⓐ  600228

①  只持有闻泰科技(600745)的收益为:131.29%

②  (600745 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600745 vs 601038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.35%

④  (600745 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑤  (600745 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (600745 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600745 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (600745 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (600745 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

ⓐ  (600745 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓑ  (600745 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与闻泰科技(600745)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段