江中药业(sh600750) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新农开发(600359)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  600289

④  万向德农(600371)

⑤  600186

⑥  新希望(000876)

⑦  星宇股份(601799)

⑧  横店东磁(002056)

⑨  603655

ⓐ  600167

①  只持有江中药业(600750)的收益为:-25.28%

②  (600750 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

③  (600750 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (600750 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (600750 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (600750 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑦  (600750 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑧  (600750 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑨  (600750 vs 002056)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.97%

ⓐ  (600750 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

ⓑ  (600750 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与江中药业(600750)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段