中航沈飞(sh600760) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603823

🥈  岩石(600696)

🥉  600538

④  扬农化工(600486)

⑤  600167

⑥  鱼跃医疗(002223)

⑦  603722

⑧  绝味食品(603517)

⑨  海正药业(600267)

ⓐ  喜临门(603008)

①  只持有中航沈飞(600760)的收益为:16.21%

②  (600760 vs 603823)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.01%

③  (600760 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (600760 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (600760 vs 600486)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.96%

⑥  (600760 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (600760 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑧  (600760 vs 603722)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.01%

⑨  (600760 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

ⓐ  (600760 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓑ  (600760 vs 603008)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.67%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中航沈飞(600760)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段