南京熊猫(sh600775) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  百润股份(002568)

🥈  603520

🥉  贝达药业(300558)

④  建设机械(600984)

⑤  安井食品(603345)

⑥  中公教育(002607)

⑦  安图生物(603658)

⑧  长春高新(000661)

⑨  三棵树(603737)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有南京熊猫(600775)的收益为:-49.06%

②  (600775 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

③  (600775 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (600775 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑤  (600775 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑥  (600775 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (600775 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑧  (600775 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (600775 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓐ  (600775 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓑ  (600775 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与南京熊猫(600775)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段