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鲁信创投(sh600783) 配对对冲股票组合量化研报

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鲁信创投(600783) 配对对冲股票组合

⚢ 与鲁信创投(600783)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内鲁信创投(600783)风险对冲收益分析:

  只持有鲁信创投(600783)的收益为:-24.89%

  (600783 vs 603605)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.30%

  (600783 vs 603345)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.23%

  (600783 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (600783 vs 603882)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:83.17%

  (600783 vs 000661)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.18%

  (600783 vs 603737)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.22%

  (600783 vs 600359)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.45%

  (600783 vs 002030)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:75.34%

  (600783 vs 600289)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.63%

  (600783 vs 603477)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:66.90%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鲁信创投(600783)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
人生是由很多不确定构成,也是它的精彩所在。