中储股份(sh600787) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  岩石(600696)

🥈  星宇股份(601799)

🥉  300246

④  江丰电子(300666)

⑤  大参林(603233)

⑥  603301

⑦  山东黄金(600547)

⑧  大连圣亚(600593)

⑨  海正药业(600267)

ⓐ  泰格医药(300347)

①  只持有中储股份(600787)的收益为:-21.29%

②  (600787 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

③  (600787 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

④  (600787 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑤  (600787 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑥  (600787 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑦  (600787 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑧  (600787 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (600787 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓐ  (600787 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓑ  (600787 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中储股份(600787)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段