鲁抗医药(sh600789) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  洽洽食品(002557)

🥈  牧原股份(002714)

🥉  山西汾酒(600809)

④  万向德农(600371)

⑤  岩石(600696)

⑥  星宇股份(601799)

⑦  600228

⑧  贵州茅台(600519)

⑨  重庆啤酒(600132)

ⓐ  今世缘(603369)

①  只持有鲁抗医药(600789)的收益为:9.67%

②  (600789 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

③  (600789 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (600789 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

⑤  (600789 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (600789 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑦  (600789 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑧  (600789 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑨  (600789 vs 600519)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:44.17%

ⓐ  (600789 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

ⓑ  (600789 vs 603369)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.03%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鲁抗医药(600789)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段