国电电力(sh600795) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  长春高新(000661)

🥉  603703

④  新农开发(600359)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  湘电股份(600416)

⑦  600289

⑧  迈瑞医疗(300760)

⑨  002684

ⓐ  万向德农(600371)

①  只持有国电电力(600795)的收益为:-30.60%

②  (600795 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (600795 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

④  (600795 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑤  (600795 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (600795 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600795 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑧  (600795 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (600795 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓐ  (600795 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600795 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国电电力(600795)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段