山西汾酒(sh600809) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002409

🥈  300363

🥉  金发科技(600143)

④  603283

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  万通地产(600246)

⑦  达安基因(002030)

⑧  600289

⑨  603920

ⓐ  300457

①  只持有山西汾酒(600809)的收益为:80.16%

②  (600809 vs 002409)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:128.59%

③  (600809 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (600809 vs 600143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:118.37%

⑤  (600809 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑥  (600809 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600809 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (600809 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (600809 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (600809 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

ⓑ  (600809 vs 300457)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.60%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与山西汾酒(600809)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段