百联股份(sh600827) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  生物股份(600201)

🥈  岩石(600696)

🥉  600538

④  300246

⑤  万东医疗(600055)

⑥  603655

⑦  江丰电子(300666)

⑧  603301

⑨  600167

ⓐ  鱼跃医疗(002223)

①  只持有百联股份(600827)的收益为:-16.71%

②  (600827 vs 600201)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.92%

③  (600827 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (600827 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (600827 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑥  (600827 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑦  (600827 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑧  (600827 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑨  (600827 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓐ  (600827 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓑ  (600827 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与百联股份(600827)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段