界龙实业(sh600836) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  康泰生物(300601)

④  300482

⑤  高德红外(002414)

⑥  昭衍新药(603127)

⑦  603638

⑧  安图生物(603658)

⑨  金域医学(603882)

ⓐ  603566

①  只持有界龙实业(600836)的收益为:18.33%

②  (600836 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600836 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (600836 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

⑤  (600836 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (600836 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑦  (600836 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑧  (600836 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑨  (600836 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓐ  (600836 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓑ  (600836 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与界龙实业(600836)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段