宁波中百(sh600857) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  紫金矿业(601899)

🥉  金科股份(000656)

④  桃李面包(603866)

⑤  盐湖股份(000792)

⑥  中金黄金(600489)

⑦  保利地产(600048)

⑧  002072

⑨  000800

ⓐ  福斯特(603806)

①  只持有宁波中百(600857)的收益为:-2.18%

②  (600857 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (600857 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

④  (600857 vs 000656)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

⑤  (600857 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑥  (600857 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑦  (600857 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑧  (600857 vs 600048)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.22%

⑨  (600857 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (600857 vs 000800)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.96%

ⓑ  (600857 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宁波中百(600857)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段