内蒙华电(sh600863) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大连圣亚(600593)

🥈  新赛股份(600540)

🥉  盐湖股份(000792)

④  中房股份(600890)

⑤  福斯特(603806)

⑥  老凤祥(600612)

⑦  傲农生物(603363)

⑧  正邦科技(002157)

⑨  西部黄金(601069)

ⓐ  农发种业(600313)

①  只持有内蒙华电(600863)的收益为:-4.31%

②  (600863 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

③  (600863 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

④  (600863 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑤  (600863 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

⑥  (600863 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

⑦  (600863 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑧  (600863 vs 603363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.13%

⑨  (600863 vs 002157)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.74%

ⓐ  (600863 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

ⓑ  (600863 vs 600313)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.16%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与内蒙华电(600863)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段