哈投股份(sh600864) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  慧球(600556)

🥈  牧原股份(002714)

🥉  三棵树(603737)

④  新农开发(600359)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  600289

⑦  迈瑞医疗(300760)

⑧  603477

⑨  002684

ⓐ  万向德农(600371)

①  只持有哈投股份(600864)的收益为:8.77%

②  (600864 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

③  (600864 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (600864 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑤  (600864 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (600864 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600864 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (600864 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑨  (600864 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

ⓐ  (600864 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600864 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与哈投股份(600864)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段