梅雁吉祥(sh600868) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安琪酵母(600298)

🥈  大参林(603233)

🥉  古井贡酒(000596)

④  绝味食品(603517)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  老百姓(603883)

⑦  中炬高新(600872)

⑧  晨光文具(603899)

⑨  泰格医药(300347)

ⓐ  海天味业(603288)

①  只持有梅雁吉祥(600868)的收益为:-10.03%

②  (600868 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

③  (600868 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (600868 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

⑤  (600868 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑥  (600868 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (600868 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑧  (600868 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑨  (600868 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

ⓐ  (600868 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓑ  (600868 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与梅雁吉祥(600868)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段