中炬高新(sh600872) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603258

🥈  002920

🥉  赤峰黄金(600988)

④  风华高科(000636)

⑤  达安基因(002030)

⑥  湘电股份(600416)

⑦  600289

⑧  603920

⑨  太极实业(600667)

ⓐ  002684

①  只持有中炬高新(600872)的收益为:32.85%

②  (600872 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

③  (600872 vs 002920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:87.36%

④  (600872 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600872 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑥  (600872 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑦  (600872 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑧  (600872 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (600872 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

ⓐ  (600872 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

ⓑ  (600872 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中炬高新(600872)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段