亚泰集团(sh600881) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  老百姓(603883)

🥈  家家悦(603708)

🥉  晨光文具(603899)

④  泰格医药(300347)

⑤  海天味业(603288)

⑥  桃李面包(603866)

⑦  盐湖股份(000792)

⑧  中金黄金(600489)

⑨  中国国旅(601888)

ⓐ  老凤祥(600612)

①  只持有亚泰集团(600881)的收益为:-12.47%

②  (600881 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

③  (600881 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

④  (600881 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑤  (600881 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑥  (600881 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑦  (600881 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑧  (600881 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑨  (600881 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

ⓐ  (600881 vs 601888)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.45%

ⓑ  (600881 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与亚泰集团(600881)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段