杉杉股份(sh600884) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中公教育(002607)

🥈  安图生物(603658)

🥉  牧原股份(002714)

④  长春高新(000661)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  万通地产(600246)

⑦  湘电股份(600416)

⑧  600289

⑨  002684

ⓐ  万向德农(600371)

①  只持有杉杉股份(600884)的收益为:-0.08%

②  (600884 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

③  (600884 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (600884 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (600884 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (600884 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600884 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (600884 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑨  (600884 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (600884 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600884 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与杉杉股份(600884)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段