国投电力(sh600886) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  杭钢股份(600126)

🥈  岩石(600696)

🥉  劲胜智能(300083)

④  盛天网络(300494)

⑤  300246

⑥  万东医疗(600055)

⑦  中国软件(600536)

⑧  江丰电子(300666)

⑨  山东黄金(600547)

ⓐ  海正药业(600267)

①  只持有国投电力(600886)的收益为:0.81%

②  (600886 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

③  (600886 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (600886 vs 300083)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:47.55%

⑤  (600886 vs 300494)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.70%

⑥  (600886 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑦  (600886 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑧  (600886 vs 600536)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.04%

⑨  (600886 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

ⓐ  (600886 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓑ  (600886 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国投电力(600886)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段