伊利股份(sh600887) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002072

🥈  西部黄金(601069)

🥉  002246

④  300705

⑤  际华集团(601718)

⑥  603309

⑦  600613

⑧  园城黄金(600766)

⑨  600400

ⓐ  600630

①  只持有伊利股份(600887)的收益为:-4.35%

②  (600887 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

③  (600887 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

④  (600887 vs 002246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.15%

⑤  (600887 vs 300705)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.26%

⑥  (600887 vs 601718)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.54%

⑦  (600887 vs 603309)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.46%

⑧  (600887 vs 600613)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.48%

⑨  (600887 vs 600766)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.63%

ⓐ  (600887 vs 600400)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.38%

ⓑ  (600887 vs 600630)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.62%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与伊利股份(600887)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段