航发动力(sh600893) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  苏垦农发(601952)

🥈  大连圣亚(600593)

🥉  家家悦(603708)

④  深圳燃气(601139)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  益丰药房(603939)

⑦  保利地产(600048)

⑧  002072

⑨  中房股份(600890)

ⓐ  大名城(600094)

①  只持有航发动力(600893)的收益为:8.35%

②  (600893 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

③  (600893 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

④  (600893 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑤  (600893 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

⑥  (600893 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (600893 vs 603939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.75%

⑧  (600893 vs 600048)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.22%

⑨  (600893 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (600893 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

ⓑ  (600893 vs 600094)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.70%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与航发动力(600893)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段