长江电力(sh600900) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603528

🥈  300678

🥉  300542

④  海航基础(600515)

⑤  300077

⑥  佳都科技(600728)

⑦  长园集团(600525)

⑧  300310

⑨  600630

ⓐ  波导股份(600130)

①  只持有长江电力(600900)的收益为:0.69%

②  (600900 vs 603528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.62%

③  (600900 vs 300678)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.50%

④  (600900 vs 300542)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.44%

⑤  (600900 vs 600515)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.58%

⑥  (600900 vs 300077)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.33%

⑦  (600900 vs 600728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.47%

⑧  (600900 vs 600525)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.00%

⑨  (600900 vs 300310)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.30%

ⓐ  (600900 vs 600630)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.62%

ⓑ  (600900 vs 600130)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长江电力(600900)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段