郴电国际(sh600969) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(600547)

🥈  大连圣亚(600593)

🥉  家家悦(603708)

④  深圳燃气(601139)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  盐湖股份(000792)

⑦  中金黄金(600489)

⑧  益丰药房(603939)

⑨  002072

ⓐ  龙溪股份(600592)

①  只持有郴电国际(600969)的收益为:-11.49%

②  (600969 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

③  (600969 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

④  (600969 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑤  (600969 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

⑥  (600969 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (600969 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑧  (600969 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑨  (600969 vs 603939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.75%

ⓐ  (600969 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓑ  (600969 vs 600592)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.84%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与郴电国际(600969)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段