中材国际(sh600970) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  济民制药(603222)

🥈  大连圣亚(600593)

🥉  老百姓(603883)

④  中炬高新(600872)

⑤  晨光文具(603899)

⑥  泰格医药(300347)

⑦  紫金矿业(601899)

⑧  海天味业(603288)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  中金黄金(600489)

①  只持有中材国际(600970)的收益为:-13.59%

②  (600970 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

③  (600970 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

④  (600970 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑤  (600970 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑥  (600970 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑦  (600970 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑧  (600970 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

⑨  (600970 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

ⓐ  (600970 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (600970 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中材国际(600970)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段