四创电子(sh600990) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  杭钢股份(600126)

🥈  三一重工(600031)

🥉  双汇发展(000895)

④  600228

⑤  300246

⑥  重庆啤酒(600132)

⑦  海螺水泥(600585)

⑧  天坛生物(600161)

⑨  安琪酵母(600298)

ⓐ  鱼跃医疗(002223)

①  只持有四创电子(600990)的收益为:-16.05%

②  (600990 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

③  (600990 vs 600031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.89%

④  (600990 vs 000895)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.21%

⑤  (600990 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑥  (600990 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑦  (600990 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑧  (600990 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

⑨  (600990 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

ⓐ  (600990 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

ⓑ  (600990 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与四创电子(600990)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段