马应龙(sh600993) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中船防务(600685)

🥈  济民制药(603222)

🥉  大连圣亚(600593)

④  600491

⑤  桃李面包(603866)

⑥  中金黄金(600489)

⑦  002072

⑧  老凤祥(600612)

⑨  庞大集团(601258)

ⓐ  600462

①  只持有马应龙(600993)的收益为:-0.75%

②  (600993 vs 600685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.74%

③  (600993 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

④  (600993 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (600993 vs 600491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.56%

⑥  (600993 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (600993 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑧  (600993 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑨  (600993 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

ⓐ  (600993 vs 601258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.55%

ⓑ  (600993 vs 600462)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与马应龙(600993)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段