唐山港(sh601000) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万东医疗(600055)

🥈  重庆啤酒(600132)

🥉  江丰电子(300666)

④  大参林(603233)

⑤  鱼跃医疗(002223)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  大连圣亚(600593)

⑧  老百姓(603883)

⑨  603960

ⓐ  海正药业(600267)

①  只持有唐山港(601000)的收益为:-22.28%

②  (601000 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

③  (601000 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

④  (601000 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑤  (601000 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (601000 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑦  (601000 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (601000 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑨  (601000 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

ⓐ  (601000 vs 603960)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.43%

ⓑ  (601000 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与唐山港(601000)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段